Tasa De Interés Modelos Derivados De Las Tarifas

Tasa de Interés modelos derivados de las tarifas Una talla no sirve para todos. SciComp ofrece dos tipos de soluciones para los clientes que buscan derivados de tipo de interés de los modelos de precios: El SciFinance & registro; paradigma, único en la industria, es para generar automáticamente los derivados C-familiares eficientes de fijación de precios código fuente modelo de especificaciones escritas en un lenguaje-financiación específica intuitiva. SciFinance también genera código envoltorio para automatizar la integración sin imponer modelos de datos propietarias. Únete a nuestros clientes y reducir sus derivados precios en tiempo de desarrollo del modelo, eliminar los derechos de licencia en tiempo de ejecución, y es dueño de sus modelos a perpetuidad. SciComp Consulting ofrece modelos de precios listas para su uso, estándar de la industria o desarrollados a medida para cualquier clase de activos. A diferencia de los proveedores que dependen de las bibliotecas o paquetes de herramientas pre-construidos, SciComp Consulting construye modelos de valoración de las especificaciones del cliente exactas utilizando estado de los métodos numéricos de arte y las interfaces del cliente seleccionado. Modelos de valoración de derivados de tipos de interés Modelos derivados de tipo de interés estándar de la industria incluyen, pero no se limitan a: Modelos de un factor y la tasa de corto de múltiples factores, por ejemplo, Gauss, CIR, BK. Modelos Libor Market (LMM), lognormal, locales y de volatilidad estocástica, SABR Modelos swap de mercado (SMM), lognormal, locales y de volatilidad estocástica, SABR Modelos de tasa de riesgo + tasas de corto estocásticos Junto Además: SciComp apoya la implementación de cualquier derivado Pricing Model valora el uso de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (PDE), ecuaciones diferenciales estocásticas (SDES), o funciones analíticas. Por lo tanto, los usuarios pueden definir una gama casi ilimitada de dominio público y los modelos de propiedad. Derivados de tipo de interés precios funciones de calibración modelo Clientes SciComp pueden elegir entre dos tipos de soluciones para la calibración del modelo: SciCalibrator. un módulo de SciFinance que ayuda a los usuarios desarrollar sus propias funciones de calibración; y Ready-n-Personalizable Calibradores un conjunto de funciones de calibración robustos, listos para su uso, independientes. Cualquiera de los calibradores Ready-n-Personalizable se pueden adaptar para satisfacer las necesidades del cliente. Las tasas de interés tipos de contratos de derivados El, lista representativa parcial a continuación sólo alude a la infinita variedad de características del contrato disponibles con soluciones SciComp. Con SciFinance, los clientes pueden modificar las especificaciones indicadas para ajustar los pagos, añadir nuevas dependencias de ruta y definir una gama ilimitada de características del contrato exóticos. SciFinance usuarios también pueden escribir especificaciones a partir de cero para desarrollar modelos totalmente personalizados. Clientes SciComp Consulting puede solicitar cualquier característica modelo de derivados de tipos de interés que deseen. FRA, FRN, swaps Swaptions europeos, gorras, pisos Swaptions Bermudas, notas cancelables, gorras, pisos Tapas de Ratchet, suelos Estructuras Diff Notas CMS / CMT, swaps, swaptions CMS / CMT notas cancelables, swaps, swaptions Bermudas CARACTERISTICAS DE devengo Bonos de riesgo, opciones de bonos Bolas de nieve, snowblades, TarN Energía Dual inversa señala, swaps Swaptions cross currency Otras estructuras dependientes de la trayectoria exóticos Notas estructuradas Obtener más información sobre los derivados de tipos de interés los modelos de precios. Contacto & gt; & gt;